|
はじめまして、Mr.Brainです。
FX関連の書籍では「FXの基本はトレンドフォロー」と説明されている事が多いのではないでしょうか？
トレンドとは、相場がどちらに向かっているかという事です。FXに限らず投資を行う上で、トレンドという言葉がよく使われますが、相場には大きく分類して「上昇トレンド」「下降トレンド」「レンジ
」の３パターンがあります。
上昇トレンドとは「高値と安値を切り上げていく状態」で、下降トレンドは「高値と安値を切り下げてていく状態」であり、そのどちらにも当てはまらない状態とレンジと言います。
なので、上昇トレンドであれば、レートが上昇していく訳なので、売りで入るよりも、買いで入った方が安全であり、下降トレンドであれば、買いで入るよりも売りで入った方が安全であると言えます。つまり、トレンドフォローとは、極力リスクを減らした戦略であり、その事から「FXの基本はトレンドフォロー」と言われているのです。
例えば、以下の図は、トレンドラインを使ったトレンドフォロー戦略を見てみましょう。
上昇トレンドの場合のトレンドフォロー戦略
| 上昇トレンドの場合、安値を結んだ点と点を結びトレンドラインを引きます。そして、そのトレンドラインにロウソク足がタッチしたら買い注文を入れます。 |
|
下降トレンドの場合のトレンドフォロー戦略
| 下降トレンドでは、高値を結んだ点と点を結びトレンドラインを引きます。そして、そのトレンドラインにロウソク足がタッチしたら売り注文を入れます。。 |
|
このトレンドラインを使った戦略は、多くのFX攻略本に書かれている、基本中の基本とも言える戦略ですね。
ですが、トレンドフォロー戦略を取るFX自動売買ソフトが少ないという事実をご存知でしょうか？
それを聞いて驚かれるかたもいるかもしれませんが、それは本当の話です。実は、FX自動売買ソフトを販売する場合、トレンドフォロー型はとても作りにくいのです。
例えば、上記に上げたトレンドラインを使ったトレンドフォロー戦略を例にして説明してみます。
まず、チャート上にロウソク足の高値・安値に沿ってトレンドラインを引いて、そのトレンドラインにタッチした時に、トレンド方向に順張りで注文を入れると戦略をロジックで組もうと考えたとします。しかし、チャート位上には、高値・安値が無数に存在します。どこの高値と安値を取るかによって、トレンドラインは変わります。その引き方によって無数のトレンドラインが引けてしまいます。
無数のトレンドラインが描かれてしまう
| Aのようにトレンドラインを引くと下降トレンドになるが、Bのようにトレンドラインを引くと上昇トレンドとも言える。結果的に見れば、三角保ち合いの形から、Aのトレンドラインをブレイクして上昇トレンドとなった。つまりBのトレンドラインが機能していた。 |
|
しかし、人間ならば、前後のチャートから判断する事で、どのトレンドラインが機能しそうだという事を選択する事ができますが、コンピューターは人間的なファジーな思考回路がありませんから、どのトレンドラインが機能するか？という事を人間のように判断できません。
では、トレンドラインではなく、移動平均線で短期のラインと長期のラインを２本引いてゴールデンクロス、デッドクロスを使った戦略で考えてみましょう。移動平均線なので、これは簡単に算出できますし、で短期のラインと長期のラインがクロスする場所も明確に判断できるはずです。
ゴールデンクロス、デッドクロスが機能しているところ
| これは、移動平均線のデッドクロスで売りポジションを取ったケースです。うまくトレンドに乗れているので、１００Pips程取れた例です。 |
|
上記のように明確なサインなら問題なく機能しました。しかし・・・
ゴールデンクロス、デッドクロスが機能せずダマシにあっているところ
| これは、悪いケースで、トレンド方法がハッキリせず、ゴールデンクロス、デッドクロスを繰り返し、損失をしてしまっている例です。 |
|
上記の例のように、移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスの場合、サインが出た後に反転するダマシが多く発生します。
裁量であれば、上記のような売買のサインが出たとしても、全体の相場の流れで、ポジションを取らないという判断ができますが、先のトレンドラインの例と同じく、コンピューターのプログラム上では、流れを読むといったファジー制御ができないので、サインどおりに売買を行うと、小さな損失を繰り返してしまうという勝てないシステムができあがってしまうのです。
また、仮に、小さな損失を繰り返したとしても勝てるFX自動売買ができたとしましょう。そういうシステムも実際に存在します。しかし、その場合、小さな損失を繰り返えし、１度の大きな利益でマイナスからプラスに持っていくという戦略になるので、勝率が非常に悪くなります。
例えば、あくまで極端な例ですが、トレンドフォローなら勝率１０％（１勝９敗）でも最終的には利益を出す事はできます。しかし、あくまで販売を目的とした場合、いくら、最終的に利益がでるとして、勝率１０％のFX自動売買ソフトが売れるか？と考えたた場合、だれも興味を持つ事がないのではないでしょうか？
実は、販売を目的とした場合、売れる要素３点セットというのがあります。
順番に説明しましょう。
① 勝率が高い事
まず勝率が高い事が重要です。勝率１０％のEAより、勝率９０％と謳っているEAの方が、誰もが安心できるでしょう。
| トレンドフォロー戦略の場合、トレンドが発生したと思っても、ダマシにある事が多く、その場合は、反転した所で損切り決済を行う為、小さな損失を繰り返す事が多いので、勝率が高くありません。一般的にトレンドフォロー型の勝率は５０％もあれば非常に優秀であり、仮に勝率１０％でも利益を出す事ができます。
|
② P.Fが高い事
FX自動売買では、P.F至上主義みたいなところがあり、P.Fが高ければ高い程優秀なEAであると信じてしまっているユーザーが多いと思います。しかし、P.Fとは総利益÷総損失という計算で算出されるもので、P.Fが高いからといって優秀であるという事ではありません。仮にP.Fで判断するなら、1.0以上あれば利益を出せるという事です。
| トレンドフォロー戦略の場合、小さな損失を繰り返す事が多く、１回の大きな利益で損失分を取り返します。なので。P.Fを高くする事が難しいのです。 |
③ 資産曲線が綺麗な事
FX自動売買のバックテストで出力される資産曲線のグラフが綺麗に一直線に伸びていれば、勝率が高く、安定して利益を積み上げていってくれるEAであると思ってしまいます。しかし、その資産曲線を綺麗に見せたいが為に、世の中ではマーチンゲール手法のEAが氾濫してしまっているというのも事実です。マーチンゲール手法は、確かに短期では負けません。しかし、１度の負けで全財産を失ってしまう可能性があるものも少なくありません。
| トレンドフォロー戦略の場合、小さな損失を繰り返す事が多いので、資産曲線も段々減っていき、突然利益を上げるような資産曲線になる事がおおくなりがちなので資産曲線は美しくなりにくいのです。 |
つまり、トレンドフォロー型のFX自動売買は作りにくい上に、仮にできたとしても上記の売れる要素３点セットを満たす事が難しい為、売りにくいので、あまり積極的に作られませんし、また、あまり販売もされていないのが実情です。
では、どのようなFX自動売買ソフトが作られ、そして、売られているかというと、レンジ相場を狙ったカウンタートレード型、いわゆる逆張り系のシステムが多いのです。
カウンタートレード型のシステムが多い理由は、相場が７０％以上がレンジ相場である事から、レンジ相場を狙った戦略を取れば、必然的に勝率を上げやすいのです。また、さらに、レンジ相場を形成しやすいアジア時間の朝スキャを狙ったものが多いのです。勝率が上がれば、綺麗な右肩上がりの資産曲線を描きやすくなるメリットもあります。トレンドフォロー型のFX自動売買は作りにくいが、カウンタートレード型のFX自動売買は作りやすいのです。
しかし、であるならば、カウンタートレード型のシステムでもいいじゃないか？という意見もあるでしょう。
それも一理あります。
確かに、我がFTLでも、カウンタートレード型のシステムも公開しています。代表作は有料で販売している「クロスファイアFX（現在１０，０００円にて販売中）」があります。「クロスファイアFX」は、おかげ様で好評を頂いており、２０１０年４月からの公開成績では、利益２００％達成（２０１１年１０月３日時点）致しました。
しかし、確かに「クロスファイアFX」は成績はでていますが、残念ながら、カウンタートレード型のシステムには、どうしても、その戦略上、レンジ相場において、サポート値とレジスタンス値を算出して、その値で逆張りでポジションを持つのですが、どうしても、レートの動きに逆らったポジショニングをするので、ストップロスを深くせねばなりません。また、その結果、勝率は高いが、ドローダウンが大きくなってしまう危険性があるのです。
つまり、利小損大のシステムになってしまうというのが、カウンタートレード型の避けられない欠点なのです。
また、近年、取引量が少ない時間帯、要はレンジ相場を形成しやすい時間帯において、スプレッドが広がるといった状況も発生しており、変動スプレッドの業者では、以前より、カウンタートレード型のシステムが利益を出しづらくなっています。
それらを、考慮すると、カウンタートレード型のシステムが作りやすいとは言え、カウンタートレード型のシステムばかりを開発していく訳にはいきませんでしたので、トレンドフォロー型のFX自動売買システムを開発する事が最大重要課題でした。
また、これが、一番大きな理由ですが、ねてから、我々FTLでは、常々、リスク回避を行う事も目的に、複数のFX自動売買ソフトでポートフォリオを組んで運用する事をお薦めしています。ポートフォリオを組む場合、同じようなロジックのEAばかりでは意味がありませんし、全くリスクヘッジになりませんので、トレンドフォロー型のFX自動売買システムをポートフォリオに組み込む事で、さらなる安定性を実現できるという狙いもありました。
そこで、トレンドフォロー型EAの研究開発するにあたり、以下の開発基準を設けて取り組みました。
非常に厳しい条件でしたが、我がFTLの技術者が、ついに理想とするトレンドフォロー型スキャルピングＥＡを完成する事ができたのです。その名も「Forex
Little Bird」！！
|
